Indicador de movimento direcional forex

Índice de movimento direcional (DMI ou DX)

Os filtrados DMI sobre as taxas de câmbio de preços são baseados e deixamos entrar no mercado somente se houver tendências substanciais. Ele é desenvolvido para aumentar a força de todas as tendências ascendentes ou descendentes no mercado Forex. O Índice de Movimento Direcional consiste em Índice direcional médio, ou ADX, que define a força da tendência; DI + e DI, que demonstram a força dos preços decrescentes e crescentes de forma correspondente. ADX é uma média móvel do Índice Direcional, ou DX, com uma constante de suavização faz o período de tempo selecionado para calcular as flutuações para cima e para baixo duas vezes mais.

Parâmetros:

1. N - o período de média.

Cálculo:

1. Cálculo do movimento direcional positivo e negativo - DM - + DM j e-DM j.

2. Cálculo do intervalo verdadeiro - TR j.

Smoothing + SDI e - SDI por média móvel exponencial (EMAve), recebemos + DI j e - DI j.

Em um sistema de negociação com DMI no centro, há um sinal de compra quando o valor DI + supera o DI - e para um sinal de venda, procure o ponto em que DI excede DI +. Ambos os sinais de negociação Forex são fornecidos apenas se houver uma tendência bastante forte - por exemplo, se o valor do ADX for superior a 25%.

Como o Índice de Movimento Direcional dá a oportunidade de definir se uma moeda está em tendência? O sistema principal do Movimento Direcional compara os 14 dias + DI, o chamado Indicador Direcional, aos 14 dias - DI. Existem duas maneiras de fazê-lo: subtraindo o + DI do - DI ou colocando os dois indicadores em cima uns dos outros. Quando o + DI excede os conselhos de especialista - DI para comprar e quando o + DI está dentro do - DI é melhor vender. Eles nomeiam essas regras de negociação simples "regra de ponto extremo", que é desenvolvida para evitar whipsaws e diminuir o número do negócio.

De acordo com a regra do ponto extremo, o "ponto extremo" é definido no dia em que a cruz + DI e - DI. O preço extremo é o baixo preço no dia em que as linhas se cruzam quando o + DI se torna menor do que o - DI. O preço extremo é o preço alto no dia em que as linhas se cruzam quando o + DI está acima do - DI. Depois, o ponto extremo é como um sinal de início no qual você deve executar negócios comerciais.

Por exemplo, quando o + DI sobe acima do - DI (que é um sinal de compra claro), você deve esperar um pouco antes de comprar até o preço da segurança subir acima do ponto extremo - quando o preço alto no dia em que o + DI e As linhas de ID cruzaram. No caso de o preço não se mover sobre o ponto extremo, é melhor se um negociante opôe manter a posição curta.

Índice médio de movimento direcional (ADX)

O Índice Direcional de Direção, ou ADX, foi desenvolvido por J. Welles Wilder para determinar as forças de tendência, se a tendência crescerá ou perderá gradualmente suas posições. Este indicador permite analisar as tendências do mercado e tomar decisões comerciais no mercado Forex.

De fato, o ADX relaciona-se com a classe de osciladores, que muda de posição em um intervalo de 0 a 100. Embora as flutuações do indicador estejam em um intervalo de 0 e até 100, raramente passa por um ponto de 60. Se o valor é inferior a 20 demonstra uma tendência fraca, se o valor for superior a 40 mostra uma forte tendência. A posição acima de 40 indica uma forte queda, e uma forte tendência ascendente.

1 variante - cálculo:

Se High j (um máximo de uma barra atual) & gt; Alto j -1 (um máximo da barra anterior),

Determinação do alcance verdadeiro - TR j.

TR = módulo máximo de três valores.

Feche j-1 - o preço de fechamento do período anterior.

Nota: Na maioria dos casos, módulo | Alto - Baixo | será o máximo no forex na ausência de rupturas de preços.

A determinação do indicador de uma direção positiva e o indicador de uma direção negativa - + DI j e - DI j (Índice Direcional). + DI j = Média de Movimento Exponencialj (+ SDI, N) - DI j = Média de Movimento Exponencialj (-SDI, N) Onde, se TR j não = 0, Que + SDI j = + DM j / TR j; - SDI j = - DM j / TR j Se TR j = 0, Que + SDI j = 0, - SDI j = 0,

Determinação do índice direcional médio - ADX j.

Às vezes, o ADX ajuda a determinar possíveis mudanças no mercado. Uma vez que o indicador cresce mais de 20 pontos de baixo para cima, talvez seja um sinal da mudança da tendência e seu desenvolvimento posterior. Quando o indicador mostra valor inferior a 40, caindo do nível mais alto, significa que a tendência perdeu suas posições. ADX desce de dois outros indicadores, que também foram desenvolvidos pela Wilder. O primeiro é chamado de Indicador Direcional Positivo, ou apenas "+ DI", o segundo é "Indicador Direcional Negativo" ou "-DI". No intervalo de tempo escolhido + DI - mostra força de movimentos para cima e - DI no contrário mostra força de movimentos descendentes durante o período determinado. ADX indica a força da tendência e coalesces + DI e dados de suavização - DI com média em mudança.

Geralmente, comprar e vender sinais agem em cruzamentos + DI / - DI como segue: ocorre um sinal de venda, quando - DI cruza + DI do topo; o sinal de compra ocorre, quando + DI cruza - DI de baixo.

É crucial para o comerciante perceber uma tendência em um estágio inicial de desenvolvimento para obter o máximo benefício de seus negócios. ADX o ajuda nisso. Para esse efeito, é muito importante assistir pares de moedas onde ADX cruza 20 de baixo para cima. Diminuir correspondentemente ADX menos de 40 pontos indica que a tendência em curso é enfraquecida e o intervalo de negociação começa. Agora, a ADX demonstra presença ou ausência de uma tendência, e para determinar a direção de uma entrada e pontos de entrada, você deve usar melhor outros tipos de indicadores.

As fraquezas.

O sinal de entrada enviado pelo cruzamento de + DI e - DI em muitos casos ocorre falso se o par de moedas permanece em uma faixa de negociação. Aqui está um exemplo de cálculo do ADX:

ADX é um DX, suavizado pela média móvel exponencial para "os n períodos": ADX = MA (DX, n, E)

DX é uma distinção entre + DI e - DI; também é calculado de acordo com esse fato. Ele fornece o valor com movimento verdadeiramente direcionado. A soma de - DI e + DI dá o valor da quantidade total de movimento direcionado durante este período. Aqui está um exemplo de cálculo de DX para "n períodos":

Aqui está um exemplo de cálculo de DX para "n períodos":

DX (n) = 100% * (PDI (n) - MDI (n)) / (PDI (n) + MDI (n)).

O índice mencionado anteriormente determina, em percentuais, uma parte do movimento dirigido para "n os períodos" em todas as flutuações para estes "n os períodos". Ele permite definir a força da tendência em uma escala de 0 a 100, independentemente do fato, se a tendência para baixo ou para cima é direcionada. O tamanho do valor depende da força da tendência.

Aqui está um exemplo de cálculo de MDI e PDI:

PDI = MA (PDM, n) / MA (TR, n);

MDI = MA (MDM, n) / MA (TR, n).

TR = max (abs (Alto - Baixo), abs (Alto - Closei-1), abs (Low - Closei-1)).

TR - True Range, número positivo.

2 variante - cálculo:

ADX - é um DX, suavizado pela média móvel exponencial para os n períodos:

DX é calculado como uma diferença entre + DI e - DI e dá o valor do movimento verdadeiramente direcionado. A soma de + DI e-DI dá o valor da quantidade total de movimento direcionado dentro do período. DX para n períodos é calculado pela seguinte fórmula:

O índice dado define em porcentagem uma parte do movimento direcionado para n períodos em todos os movimentos para esses n períodos. Permite expressar força de uma tendência em uma escala numerada de 0 até 100, sem dependência daqueles, a direção tende para baixo ou para cima é direcionada. O valor é tão grande como a tendência é forte.

MDI = MA (MDM, n) / MA (TR, n).

TR = max (abs (Alto - Baixo), abs (Alto - Closei-1), abs (Low - Closei-1)).

TR & ndash; True Range, número positivo.

No mercado em queda, - DI cresce, e + DI cai, e o mercado subindo + DI sobe, e-DI cai. Se a tendência for forte e rápida, o movimento correspondente DI será tão forte e rápido. Se + DI e-DI estão ajustados uns contra os outros, no mercado houve um equilíbrio e há um movimento de lado. A tendência do mercado muda no cruzamento de linhas DI; se + DI caiu abaixo de - DI, ​​significa que os vendedores se tornaram mais ativos e o mercado começa a se mover para baixo, se + DI cruza - DI para cima, no mercado há uma situação de touro com a maioria dos compradores. Então o cruzamento das linhas DI é um sinal para vender ou comprar.

Como uso o Índice de Movimento Direcional (DMI) para negociação forex?

O índice de movimento direcional, ou DMI, é um indicador de impulso usado para determinar a existência de uma tendência e força de tendência, e pode ser utilizado na negociação forex, bem como no estoque ou na negociação de futuros. Pode até provar um indicador mais útil na negociação forex, uma vez que os indicadores de impulso são populares entre os comerciantes de forex. O DMI calcula uma média móvel da expansão da gama em um determinado período de tempo e é mostrado por duas linhas: o indicador de movimento direcional positivo, ou + DMI, eo indicador de movimento direcional negativo ou - DMI.

As duas linhas DMI mostram os respectivos pontos fortes de compra e venda de pressão em um mercado. Tal como acontece com o indicador de direcionamento direto popular ou ADX, o uso de ambas as linhas fornece aos comerciantes a capacidade de avaliar a força de compra e venda, indicando qual é mais forte e também dando uma indicação relativa da quantidade de força contida em um preço movimento por meio de uma escala que vai de zero a 100. Uma forte tendência é revelada por uma leitura acima de 25 que ocorre após uma das linhas DMI cruzando acima da outra.

Em uma estratégia de negociação forex, os comerciantes podem fazer uso do DMI como um indicador de suporte ou confirmação combinado com uma estratégia focada principalmente na ação de preços e médias móveis. Também pode ser usado junto com outro indicador de impulso ou alcance para fornecer confirmação adicional e ajudar na escolha de um bom ponto de entrada comercial. Uma vez que a análise geral de um comerciante sugere assumir uma posição em um mercado, um possível ponto de entrada comercial é fornecido quando há um cruzamento das linhas DMI ou quando, como mencionado acima, o estabelecimento de uma tendência firme é indicado por uma leitura DMI com mais de 25 .

DMI apontou o caminho para lucros.

O principal objetivo do comerciante de tendências é entrar em um comércio na direção da tendência. A leitura de sinais direcionais a partir do preço por si só pode ser difícil e muitas vezes é enganosa porque o preço normalmente balança nas duas direções e muda o caráter entre períodos de baixa versus alta volatilidade.

O indicador de movimento direcional (também conhecido como o índice de movimento direcional - DMI) é uma ferramenta valiosa para avaliar a direção e a direção do preço. Este indicador foi criado em 1978 por J. Welles Wilder, que também criou o índice de força relativa popular. DMI diz-lhe quando ser longo ou curto. É especialmente útil para estratégias de negociação de tendências porque diferencia as tendências forte e fraca, permitindo que o comerciante entre apenas as tendências mais fortes. A DMI trabalha em todos os prazos e pode ser aplicada a qualquer veículo subjacente (ações, fundos mútuos, fundos negociados em bolsa, futuros, commodities e moedas). Aqui, iremos abordar detalhadamente o indicador DMI e mostrar quais informações podem revelar para ajudá-lo a obter melhores lucros. (Para leitura de fundo, veja Momentum e o índice de força relativa).

[O Indicador do Movimento Direcional é útil para determinar as tendências subjacentes de uma segurança, mas os comerciantes devem usá-la em conjunto com outras formas de análise técnica para maximizar os retornos ajustados ao risco. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão geral detalhada dos padrões de gráficos e indicadores técnicos com mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo.]

DMI é uma média móvel da expansão da gama em um determinado período (padrão 14). O indicador de movimento direcional positivo (+ DMI) mede quão fortemente o preço se move para cima; o indicador de movimento direcional negativo (-DMI) mede com quanto preço o preço se move para baixo. As duas linhas refletem a respectiva força dos touros versus os ursos. Cada DMI é representado por uma linha separada (Figura 1). Primeiro, olhe para ver quais das duas linhas DMI estão no topo. Alguns comerciantes de curto prazo referem-se a isso como o DMI dominante. O DMI dominante é mais forte e mais propenso a prever a direção do preço. Para que os compradores e os vendedores mudem de domínio, as linhas devem atravessar.

Um crossover ocorre quando o DMI na parte inferior cruza através do DMI dominante no topo. Crossovers pode parecer um sinal óbvio para ir longo / curto, mas muitos comerciantes de curto prazo aguardam outros indicadores para confirmar os sinais de entrada ou saída para aumentar suas chances de fazer um comércio lucrativo. Crossovers das linhas de DMI são geralmente pouco confiáveis ​​porque freqüentemente dão sinais falsos quando a volatilidade é baixa e sinais tardios quando a volatilidade é alta. Pense em crossovers como a primeira indicação de uma potencial mudança de direção. (Para mais informações, leia o tutorial sobre as médias móveis.)

Figura 1: O + DMI e - DMI são mostrados como linhas separadas. Existem vários crossovers falsos (Ponto 1) e um crossover no Ponto 2 que leva a uma tendência de alta com + DMI dominante. Nota: Os cálculos para DMI são complicados e são referenciados em outros lugares. Além disso, DMI normalmente é plotado na mesma janela com o indicador ADX, que não é mostrado.

O DMI é usado para confirmar a ação do preço (veja a Figura 2). O + DMI geralmente se move em sincronia com o preço, o que significa que o + DMI sobe quando o preço aumenta, e cai quando o preço cai. É importante notar que o - DMI se comporta de maneira oposta e se move contra-direcional ao preço. O DMI aumenta quando o preço cai e cai quando o preço aumenta. Isso leva um pouco a se acostumar. Basta lembrar que a força de um movimento de preço para cima ou para baixo é sempre registrada por um pico na respectiva linha DMI.

A leitura de sinais direcionais é fácil. Quando o + DMI é dominante e crescente, a direção do preço está subindo. Quando o DMI é dominante e subindo, a direção do preço está baixa. Mas a força do preço também deve ser considerada. DMI força varia de um mínimo de 0 a uma alta de 100. Quanto maior o valor de DMI, mais forte os preços balançam. Os valores de DMI acima do preço médio de 25 são direcionalmente fortes. Os valores de DMI abaixo do preço médio de 25 são direccionalmente fracos.

Figura 2: DMI é fraco no ponto 1 e o preço está agitado. O + DMI aumenta fortemente acima de 25 no ponto 2 e a tendência de alta segue. Observe como + DMI se move com o preço no ponto 3 e - DMI se move de forma direta para o preço no ponto 4.

A grande característica da DMI é a capacidade de ver a pressão de compra e venda ao mesmo tempo, permitindo que a força dominante seja determinada antes de entrar em um comércio. A força de um balanço alto (toros) é refletida no pico + DMI, e a força de um balanço baixo (ursos) é vista nos picos - DMI. A força relativa dos picos DMI diz o impulso do preço e fornece sinais oportunos para decisões comerciais. Quando os compradores são mais fortes do que os vendedores, os picos + DMI serão superiores a 25 e os picos DIM serão inferiores a 25. Isto é visto em uma forte tendência de alta. Mas quando os vendedores são mais fortes do que os compradores, os picos da DMI serão superiores a 25 e os picos + DMI serão inferiores a 25. Neste caso, a tendência será baixa.

A capacidade de preço para a tendência depende da força contínua no DMI dominante. Uma forte tendência de alta mostrará uma série de picos crescentes + DMI que permanecem acima do - DMI por longos períodos de tempo (Figura 3). O oposto é verdade para fortes tendências de queda. Quando ambas as linhas DMI são inferiores a 25 e se deslocam para os lados, não há força dominante e os negócios de tendências não são apropriados. No entanto, as melhores tendências começam após longos períodos em que as linhas de DMI cruzam de um lado para o outro ao nível de 25. Uma configuração de comércio de baixo risco ocorrerá depois que DMI se expande acima do nível 25 e o preço penetra no suporte / resistência.

Figura 3: O + DMI cruza acima de 25 no Ponto 1 e permanece acima do - DMI à medida que a tendência de alta se desenvolve. Observe a ausência de qualquer cruzamento por - DMI durante a tendência de alta. Aqui, os compradores são fortes (+ DMI & gt; 25) e os vendedores são fracos (-DMI & lt; 25).

As linhas DMI pivotam ou mudam de direção, quando o preço muda de direção. Um importante conceito de pivôs DMI é que eles devem se correlacionar com pivôs estruturais no preço. Quando o preço faz um pivô alto, o + DMI fará um pivô alto. Quando o preço faz um pivô baixo, o DMI vai fazer um pivô alto (lembre-se - DMI move-se contra-direcional ao preço).

A correlação entre pivôs DMI e pivôs de preços é importante para a leitura do impulso dos preços. Muitos comerciantes de curto prazo observam o preço eo indicador se movem juntos na mesma direção ou vezes que divergem. Um método para confirmar a tendência de alta de um ativo é encontrar cenários quando o preço gera um novo pivô alto e o + DMI faz um novo alto. Por outro lado, um novo pivô baixo combinado com uma nova alta na - DMI é usado para confirmar uma tendência de baixa. Este é geralmente um sinal para negociar na direção da tendência ou uma tendência breakout.

A divergência, por outro lado, é quando o DMI e o preço não concordam, ou não se confirmam. Um exemplo é quando o preço faz uma nova alta, mas o + DMI faz uma baixa alta. A divergência geralmente é um aviso para gerenciar o risco porque ele sinaliza uma mudança de força de swing e geralmente precede um retracement ou reversão. (Para mais informações sobre este tópico, leia Divergências, Momento e Taxa de Mudança.)

Figura 4: Este é um exemplo de quando o preço e o indicador concordam (Ponto 1), onde o preço faz uma nova alta e + DMI faz uma nova alta, sinalizando uma entrada longa. Há também um exemplo de divergência (ponto 2), onde o preço faz uma nova alta e o + DMI faz um nível mais baixo; O resultado é um retracement da tendência no ponto 3.

DMI Contrações e Expansões.

As linhas DMI são uma boa referência para a volatilidade dos preços. O preço passa por repetidos ciclos de volatilidade em que uma tendência entra em um período de consolidação e, em seguida, a consolidação entra em um período de tendência. Quando o preço entra na consolidação, a volatilidade diminui. A pressão de compra (demanda) e a pressão de venda (fornecimento) são relativamente iguais, de modo que os compradores e vendedores geralmente concordam com o valor do ativo. Uma vez que o preço se contraiu em um alcance estreito, ele se expandirá à medida que os compradores e vendedores não concordem mais com o preço. A oferta e a demanda não estão mais em equilíbrio e a consolidação muda para a tendência quando o preço abrange abaixo o suporte para uma tendência de baixa ou acima da resistência em uma tendência de alta. A volatilidade aumenta à medida que o preço busca um novo nível de valor acordado.

Os ciclos de volatilidade podem ser identificados comparando as inclinações das linhas DMI que se movem em direções opostas sempre que ocorre expansão ou contração de alcance (Figura 4). Muitos comerciantes de curto prazo procurarão períodos quando as linhas DMI se afastarem e a volatilidade aumenta. Quanto mais separadas as linhas, maior a volatilidade. As contrações ocorrem quando as linhas se movem um em direção à outra e a volatilidade diminui. As contracções precedem recuos, consolidações ou reversões.

Figura 5: A primeira expansão no ponto 1 é parte da tendência de baixa. A contração subseqüente no ponto 2 leva a uma reversão que começa com outra expansão no ponto 3. A próxima contração no ponto 4 leva a uma consolidação no preço.

DMI pico de análise se encaixa bem com princípios de tendência. Antes de usar qualquer indicador, veja sempre o preço. O preço tende a aumentar quando há altos altos de pivô e mínimos de pivô mais altos. Quando os altos níveis de preço são acompanhados por maiores aumentos em + DMI, a tendência está intacta e os touros ficam mais fortes. As máximas de pivô mais baixas e os mínimos baixos do pivô significam uma tendência de baixa. Quando os picos - DMI produzem altos altos, os ursos estão no controle e a pressão de venda está ficando mais forte.

Em qualquer tendência, olhe para o DMI para convergência / divergência de impulso; Isso confere confiança a um comerciante para manter a tendência quando o preço e o DMI concordam e gerem riscos quando não concordam. As melhores decisões comerciais são feitas com sinais objetivos e não emoção.

Deixe o preço e a DMI dizer-lhe se deve demorar ou ficar curto ou simplesmente ficar de lado. Você pode usar o DMI para medir a força do movimento dos preços e ver períodos de alta e baixa volatilidade. DMI contém uma riqueza de informações que podem identificar a estratégia correta de lucro se você é um touro ou um urso.

Como negociar com o índice de movimento direcional (DMI)

Use o DMI para detectar as tendências ascendentes e as tendas baixas com o stregnth.

O Índice de Movimento Direcional (também conhecido como DMI) é um indicador de impulso que foi desenvolvido por J. Welles Wilder. O DMI é realmente parte de uma série de indicadores técnicos desenvolvidos pela Wilder, de modo que algumas plataformas de negociação dividem os indicadores, fornecendo Movimento Direcional como um indicador e ADX como outro. Normalmente, esses indicadores são usados ​​em conjunto para formar o DMI. O Movimento direcional mostra se o movimento negativo ou positivo é mais forte, e ADX mostra a força desse movimento.

Como isso pode ajudá-lo a tomar decisões de negociação, é discutido abaixo.

Principios básicos do índice de movimento direcional.

O DMI é um indicador técnico que normalmente é mostrado abaixo ou acima do gráfico de preços.

É calculado comparando o preço atual com a faixa de preço anterior. DMI então exibe o resultado como um índice direcional para cima (& # 43; DI) e um índice direcional para baixo (-DI). O DMI também calcula a força do movimento para cima ou para baixo e exibe o resultado como uma linha de força de tendência chamada Índice direcional direto ou ADX.

& # 43; DI e - DI aparecem como duas linhas separadas, coloridas a verde e a vermelho respectivamente. Quando a linha vermelha está acima da linha verde, significa que o preço está caindo. Quando a linha verde está acima da linha vermelha, significa que o preço está aumentando.

Se o - DI e o & # 43; DI estiverem entrecruzando de um lado para o outro, provavelmente não há tendência de preço, e o preço está se movendo para os lados.

ADX é uma terceira linha no indicador, e mostra a força da tendência.

Então, enquanto o - DI e o & # 43; DI ajudam a realçar a direção, o ADX foca em quão forte é a tendência de alta ou tendência de baixa. Uma leitura ADX acima de 25 sinais de uma forte tendência está no lugar. Quando o ADX está oscilando abaixo de 25, geralmente significa que não há uma forte tendência, e o preço está se movendo de lado ou dentro de uma tendência fraca.

O gráfico em anexo mostra um gráfico de um minuto com as linhas ADX e Movimento Direcional (-DI e & # 43; DI). No gráfico, os indicadores são separados para evitar a desordem, mas é possível (e comum) ter ADX, - DI e & # 43; DI todos mostrados em uma janela (em vez de dois). Os indicadores também podem ser usados ​​separadamente, no entanto. Alguns comerciantes só podem optar por visualizar o ADX para a força da tendência, enquanto outros podem preferir apenas visualizar as linhas do Movimento de direção para auxiliar na confirmação da direção do preço.

Usos de negociação do índice de movimento direcional.

O índice de movimento direcional pode ser usado em mercados variáveis ​​e tendenciais. Em geral, quando a linha DI # 43 está acima da linha - DI, ​​o mercado está se movendo para cima e, quando a linha - DI está acima da linha "# DI", o mercado está se movendo para baixo. Se negociar uma estratégia de tendências, favorecer posições longas quando o & # 43; DI estiver acima da linha - DI e tentar evitar trades longos quando o - DI estiver acima do & # 43; DI. Quando o - DI está acima do & # 43; DI, favorece as posições curtas e evite tomar posições curtas quando o & # 43; DI estiver acima do - DI.

A linha ADX mostra a força do movimento do preço. O mercado é considerado tendencial quando a linha ADX está acima de 25 e variando quando a linha ADX está abaixo de 25. Muitas negociações também consideram uma leitura ADX acima de 20 como tendência, e abaixo de 20 como não-tendência.

Usado em conjunto com os usos do Movimento Direcional discutidos acima, o ADX pode atuar para filtrar ou confirmar sinais de comércio. Se você negociar uma estratégia de tendências, o ADX deve estar idealmente acima de 20 (ou 25) para fazer negócios em possíveis tendências ascendentes ou tendências descendentes. Para estratégias de negociação que os intervalos comerciais (movimento lateral), ADX deve ser inferior a 20 (ou 25).

Palavra final no índice de movimento direcional.

O indicador DMI é, na verdade, um par de indicadores que podem ser usados ​​em conjunto (ou por conta própria) - linhas de movimento direcional (-DI e & # 43; DI) e ADX. Quando & # 43; DI está acima de - DI, ​​o preço está se movendo mais alto e quando - DI está acima de & # 43; DI o preço está se movendo para baixo. A ADX mostra a força desse movimento, com uma leitura acima de 25 (ou 20) mostrando uma forte tendência e leituras abaixo de 25 (ou 20) mostrando falta de uma tendência clara, uma tendência fraca ou movimento lateral.

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Autopsia do indicador de movimento direcional (DMI).

Atualizado: 21 de setembro de 2017.

Esta semana, estamos dirigindo o bisturi para o indicador do Índice de Movimento Direcional, geralmente conhecido como DMI por curto.

Neste artigo, vamos cortar o Índice de Movimento Direcional, descobrir o que o torna tão popular, como os comerciantes o aplicam à análise de mercado e como podemos atingir o mesmo objetivo com a negociação de ações com preço livre de indicadores.

O DMI foi inventado por J. Welles Wilder, que também foi o pai do popular indicador "Índice de força relativa". A Wilder publicou pela primeira vez o conceito de DMI no & # 8220; New Concepts in Technical Trading Systems & # 8221; desde que os comerciantes o utilizaram com suas análises técnicas.

De relance, o gráfico do Índice de Movimento Direccional parece um desenho infantil de 2 anos, mas não vamos deixar isso nos intimidar. Então, vamos continuar com o relatório da autópsia, quebrar nossas descobertas e tentar fazer algum sentido do DMI.

Então, o que faz o Índice de Movimento Direcional?

Quando você carrega o Índice de Movimento Direcional em seus gráficos, ele pedirá o valor do período de entrada usado para seus cálculos internos.

O valor de entrada determina quantas velas são usadas nos cálculos do Índice de Movimento Direcional, o padrão é 14. Uma vez que o indicador aceita seu parâmetro de entrada, ele abrirá sua própria janela de indicadores na parte inferior do gráfico de preços.

Você verá duas linhas dentro da nova janela do indicador, geralmente colorida verde e vermelha.

A Linha Verde representa a saída + DI. A linha vermelha representa a saída - DI.

O único objetivo do Índice de Movimento Direcional é determinar a direção e a força da tendência do mercado. Ele consegue isso usando uma fórmula longa que emite os dois + DI & amp; - DI valores.

Estes valores variam entre 0-100 e são projetados para quantificar a força da tendência, mas essas linhas podem ser facilmente interpretadas como um monitor de freqüência cardíaca de um comerciante estressado.

A autópsia.

Quando extraímos esse indicador, percebemos que a fórmula que impulsionava a função central do Índice de Movimento Direcional parecia simples, mas quando você o separa em seus componentes menores parece algo que Einstein usaria em seus cálculos de relatividade geral.

Aqui estão as principais fórmulas usadas para determinar os valores do Índice de Movimento Direcional.

Agora, tivemos que pedir uma pizza no laboratório de autópsia e trabalhar algumas horas extras para analisar essas fórmulas do Índice de Movimento Direcional, eles precisavam ser quebrados e explicados por etapas.

Etapa 1: Compare alguns dados de vela.

O primeiro estágio é o trabalho de + DM & amp; - DM valores.

Esta primeira etapa basicamente compara os altos e baixos de cada vela no período definido pelo usuário. Lembre-se que o padrão é 14.

Etapa 2: Execute os dados através de alguma lógica.

O segundo estágio é usar os dados comparados do primeiro estágio e passá-lo através de alguma lógica básica para obter nosso valor final de DM.

se UpMove & gt; DownMove e UpMove & gt; 0, então + DM = UpMove, else + DM = 0 se DownMove & gt; UpMove e DownMove & gt; 0, então - DM = DownMove, else - DM = 0.

Uma vez que o indicador DMI completa a lógica para resolver os valores finais de DM, a última etapa da fórmula pode ser completada para encontrar o Índice de Índice de Direção (DI), que é o que você vê no gráfico.

Etapa 3: Mash o teclado da calculadora um pouco mais.

Lembre-se da fórmula DMI original que mostramos no início do relatório de autópsia, bem, o 'ATR' significa o alcance real médio. Para entender o alcance médio verdadeiro melhor, você pode verificar nossa autópsia de indicador de alcance verdadeiro médio.

+ DI = (+ DM EAverage / Average True Range) * 100 - DI = (-DM EAverage / Average True Range) * 100.

Assim, a parte final da fórmula passa os valores de DM em uma fórmula média exponencial e divide-o pelo valor de alcance real médio, em seguida, multiplicado por 100 para obter nosso valor percentual.

Se você acha que isso lhe dá uma dor de cabeça, pense nos tempos antes dos computadores e os comerciantes estavam trabalhando manualmente esses valores nas calculadoras de mesa. No momento em que finalmente conseguiram toda a matemática, eles podem ter perdido o comércio deles.

Mas não se preocupe; Essas fórmulas não são algo que você precisa saber. Na verdade, o indicador só precisa ser carregado no gráfico, e você pode simplesmente fazer observações ou decisões de negociação pelas linhas de DI provadas, convenientemente calculadas, muito mais fáceis!

Então, vamos seguir em frente e ver como os comerciantes usam o DMI em suas negociações.

Como DMI é tipicamente usado nos mercados.

O Índice de Movimento Direcional é uma ferramenta de força e direção de tendência, os comerciantes podem determinar essas duas características, observando as linhas + DI e - DI que são exibidas na janela do Índice de Movimento de Direção, geralmente localizada na parte inferior do gráfico de preços.

A linha + DI é um valor quantificado de força de alta.

+ Valores de DI inferiores a 25 indicam atividade fraca de alta. + Valores de DI cerca de 25 indicam alguma pressão otimista. + Valores DI superiores a 40 comunicam uma forte tendência de alta no local.

A linha - DI é um valor quantificado de resistência descendente.

Os valores de - DI inferiores a 25 indicam uma baixa atividade de baixa. Os valores de - DI em torno de 25 indicam alguma pressão de baixa. Os valores de - DI superiores a 40 comunicam uma forte tendência de queda no lugar.

A estratégia simples é aguardar que o + DI atravesse mais de 25 e vá longos, ou espere que o - DI passe mais de 25 para ser sinalizado para reduzir o mercado.

Se um comerciante estivesse usando a & # 8217; 25 cross strategy & # 8217; O gráfico acima demonstra um exemplo quando o Índice de Movimento Direcional teria sinalizado um comércio otimista.

O gráfico acima demonstra um comércio descendente "25 crossover" desencadeado ao usar a linha 25 DMI como um gatilho comercial.

Outra estratégia é usar o cruzamento direto do + DI e - DI, ​​dependendo de qual é a linha dominante que realiza a cruz é a direção em que o comerciante é sinalizado para trocar.

No exemplo acima, a linha + DI atravessou o - DI. Isso sinalizou o comerciante no início de uma tendência de alta.

O gráfico acima mostra um sinal de cruzamento DMI descendente quando o - DI cruzou acima da linha + DI.

Por que não gostamos disso.

Por onde começamos, bem, primeiro, esses exemplos de comércio perfeito eram apenas cereais escolhidos com base no histórico de gráficos quando as condições do gráfico eram perfeitas para permitir que as estratégias de DMI funcionassem no seu melhor.

Agora, vamos mostrar-lhe como este indicador funciona durante as condições típicas do mercado.

Vamos dar uma olhada nessa estratégia de cruzamento direto da linha do índice de movimento 25 ...

Acima é um exemplo de como a estratégia de cruzamento direto do Índice de Movimento Direcional de 25 normalmente funciona em condições normais de mercado. Sinalizando o comerciante para comprar o topo e vender o fundo, não está exatamente detectando fortes tendências, como foi projetado para ...

Então, como sobre a estratégia de linha cruzada + DI / - DI, ​​como isso é justo no mercado real?

Vamos dar uma olhada…

Surpreendentemente, a situação de gráfico aleatória que escolhemos para a estratégia de cruzamento realmente proporcionou melhores sinais comerciais do que a estratégia de 25 cruzes que mostramos antes disso. Alguns dos negócios evoluíram para algum lucro.

No entanto, ainda não podemos ver como esta estratégia é rentável e aqui está o motivo ...

Todo plano de negociação inteligente usa boa gestão de dinheiro, no The Forex Guy usamos uma estratégia positiva de gerenciamento de dinheiro, o que significa que sempre buscamos retornar 2-3 vezes o que arriscamos em cada comércio.

Digamos que devemos usar a estratégia de cruzamento acima, então os sinais de compra acima usam o preço baixo da vela de gatilho como nosso ajuste de perda de parada e os máximos das velas de gatilho para nossas paradas nessas negociações.

Nenhuma dessas negociações atingiu 1/2 risco / recompensa.

Isso significa que o comerciante teria sido interrompido em todos os negócios ou, pelo menos, quebrou mesmo aqueles que começaram a se exercitar. De qualquer forma, essa estratégia teria resultado em uma perda líquida.

A maneira de ação de preço.

Sabemos que o DMI foi projetado para determinar a força da tendência, passando os dados altos, baixos e próximos do candelabro através de uma série de cálculos matemáticos e declarações de lógica.

Você não precisa de cálculos matemáticos para identificar uma tendência de mercado. O Índice de Movimento Direcional usa dados de ação de preço para tentar quantificar uma tendência, então por que não acabamos de cortar o DMI e usar dados de ação de preço bruto para estabelecer direção de tendência.

As tendências são facilmente e rapidamente identificadas por sucessões de altos e baixos mais altos (tendências ascendentes), ou uma sucessão de baixas baixas e baixas baixas (downtrends).

Uma tendência bullish ...

Uma Tendência Baixa ...

Esperamos por uma fraqueza em uma tendência de alta e compremos através de um sinal de ação de preço nos níveis de tendência, ou esperamos sinais de força em mercados de baixa e vendamos sinais de ação de preço que se formam em níveis de swing.

No gráfico mostrado acima, podemos identificar rapidamente a tendência de alta observando o padrão alto e alto mais alto.

Ao aguardar a fraqueza nesta tendência de alta e usar um sinal de ação de preço para nos desencadear no comércio, podemos aproveitar os excelentes preços de mercado para a entrada comercial.

Isso é muito mais eficaz do que usar as saídas DMI, pois os sinais do Índice de Movimento Direccional normalmente o indicarão para comprar a preços altos e vender o mercado a preços mais baixos. Isso deixa seu comércio exposto a ser atingido por retrações de mercado, porque todos sabemos que o mercado não se move em linhas retas.

Ao fazer a mudança para a negociação de ações de preço, podemos organizar facilmente um funeral para este pesadelo de cruzamento oscilante conhecido como Índice de Movimento Direcional. É hora de iniciar a negociação inteligente e começar a comercializar o que você vê, e não o que foi matematicamente produzido para você.

Uma vez que você joga fora seus indicadores e limpe seu gráfico de qualquer bagunça, você realmente começará a olhar para os gráficos em uma nova luz. Os gráficos de preços limpos realmente começam a trazer clareza nos mercados, e ao usar as técnicas de negociação de ações de preços, sua confiança nos mercados melhorará drasticamente.

Se você quiser saber mais sobre nossos métodos de negociação de ação de preço profissional, os melhores sinais de divisas ou nossos poderosos planos de gerenciamento de dinheiro, então sinta-se à vontade para verificar a página de informações da Price Action War Room.

Esperamos que você tenha achado esse relatório útil, nós o veremos no próximo funeral de indicadores.

Junkie Forex & amp; Especialista em ações de ação de preço!

Aqui compartilho meu conhecimento & amp; experincia com estratégias técnicas, com foco no comércio de swing e comércio de breakouts.

Também estou obedecendo com psicologia comercial e minha nova área de pesquisa - mineração de dados e amp; análise quantitativa.