Como construir uma estratégia, Parte 5: Gerenciamento de riscos.
Ação de preço e Macro.
Antes de ler mais, eu quero que você pense em uma pergunta simples.
Quando faço essa pergunta no nosso DailyFX Bootcamps, as respostas mais comuns são em torno de 60-70%. Alguns comerciantes vão adivinhar um pouco mais baixo, respondendo com um número ao redor.
Raramente recebemos uma resposta abaixo de 50%.
Isso não está correto.
Na negociação, podemos ter direito apenas 30% do tempo e ainda ser rentáveis. Neste artigo, vou mostrar-lhe como.
Nós também vamos analisar uma questão potencialmente mais importante e ndash; que está investigando por que você não pode querer esperar muito mais da metade do tempo.
O que está no preço atual?
Quando os bancos recebem ordens de seus clientes para trocar $ 1.000.000 dólares americanos por Euros, Yen ou Libras britânicas, eles transacionam seus negócios e essa oferta ou demanda adicional fará com que as mudanças sejam feitas no preço.
Alternativamente, se recebermos um anúncio surpreso do chefe do Fed, Ben Bernanke, os preços começarão a mudar consideravelmente para incorporar qualquer nova notícia que possa ser introduzida no meio ambiente.
Mas ambos os fatores afetam o preço futuro e, infelizmente, ndash; não há como saber que isso vai acontecer até depois que eles acontecem.
O preço atual está apenas mostrando-nos um roteiro desses eventos que ocorreram no passado.
É isso mesmo. Nao tem almoço gratis.
Como comerciantes, provavelmente não vamos exibir um padrão de continuamente fora do mercado no nosso caminho para uma pilha de riquezas.
Porque o mercado sempre está certo. As próximas mudanças de preços serão muitas vezes ditadas por eventos futuros que não podemos prever (como grandes pedidos por parte dos bancos, ou notícias que ainda não foram realizadas). Com esses tipos de eventos, é impossível saber o que ocorrerá, assim; É impossível continuar a prever com sucesso os futuros movimentos de preços sem a assistência da gestão de riscos.
Certo, podemos ser capazes de brilhar um preconceito e ndash; e se nenhuma notícia entrar nesse mercado que muda radicalmente a perspectiva, talvez possamos negociar na direção dessa tendência (a tendência). Nós já publicamos vários materiais que tentam ajudar os comerciantes a ver isso.
Mas quando colocamos trades e construímos uma estratégia, temos que SABER que sempre há uma chance de estar errado em um trade & ndash; pois não há garantias de que o preço se mova para cima ou para baixo em qualquer momento.
A negociação está gerenciando probabilidades.
Em qualquer momento, o que você acha que as chances são de subir ou diminuir os preços?
É importante analisar esta questão ao planejar o gerenciamento de riscos. Com que frequência você quer esperar estar certo?
Das séries DailyFX Traits of Successful Traders, descobrimos que os comerciantes de varejo estão corretamente mais frequentemente do que eles estão errados em muitos dos pares mais comumente negociados. A tabela abaixo mostra porcentagens vencedoras nestes pares durante o período de análise:
Para a maioria dos pares de moeda observados, os comerciantes foram rentáveis muito mais do que metade do tempo (a exceção no gráfico acima em que os comerciantes em AUDJPY estavam certos apenas 49% do tempo). Então, pode-se esperar que esses comerciantes, com suas elevadas porcentagens vencedoras, fossem bem?
Infelizmente, não: Apesar de os comerciantes ganharem até 71% dos negócios, os comerciantes ainda perderam dinheiro como um todo. Quer aventurar um palpite sobre o porquê?
Bem, aqui está:
A vitória média está em azul, e a perda média está em vermelho, e como você pode ver & ndash; Cada par mostra que os comerciantes sofreram perdas maiores quando estavam erradas do que a quantidade que eles fizeram quando estavam corretas.
E apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando muito mais no gráfico anterior, o fato de que eles perdem muito mais quando estão errados traz muitas conseqüências indesejadas.
Em The Number One Erreur Forex Traders Make, o estrategista quantitativo David Rodriguez descobriu que esta era a armadilha mais comum para os comerciantes no mercado FX; e isso pode ser corrigido usando o gerenciamento de riscos para sua vantagem.
Usando o Gerenciamento de Riscos.
Então, se um comerciante quer instituir adequadamente o gerenciamento de riscos em suas estratégias, como eles podem fazê-lo?
Existem duas áreas primárias que os comerciantes querem investigar enquanto desenvolvem sua abordagem.
O primeiro que examinamos acima, e isso diz respeito à relação risco-recompensa usada em cada troca que é tomada; no esforço para evitar The Number One Mistake Forex Traders Make.
No artigo, David sugere que os comerciantes de "lsquo" devem usar paradas e limites para impor uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior. & Rsquo; Isso pode ser instituído colocando um limite e um limite em cada comércio, garantindo que o limite esteja pelo menos tão longe do preço atual do mercado como o seu stop.
Nós podemos mesmo levar esse conceito um passo adiante procurando por lucros maiores quando certo, mas arriscando quantidades menores de modo que quando as perdas sejam menores; Isso pode ser feito com um índice de risco para recompensa 1-para-2 (arriscando 1 dólar por cada 2 dólares procurados).
Uma representação visual de uma relação de risco a recompensa de 1 a 2 é ilustrada na figura abaixo:
Os motivos de tal configuração de recompensa de risco são numerosos, pois os preços futuros podem ser difíceis de prever e impossíveis de prever. Mas quando um comerciante está no lado direito do comércio, esse tipo de relação risco-recompensa pode maximizar seu ganho e limitar suas perdas nas instâncias em que estão erradas.
Por uma questão de fato, vamos dizer que um comerciante não é mesmo meio da metade. Deixe-nos assumir que um comerciante só está ganhando em 40% de seus negócios. Ao usar um índice de risco para recompensa de 1 a 2, eles ainda podem atingir um lucro líquido.
Como você pode ver, a relação risco-recompensa mudou completamente a estratégia. Se o comerciante só procurava um dólar em recompensa por cada dólar arriscado, a estratégia perderia 200 pips. Mas, ajustando isso para um índice de risco para recompensa de 1 a 2, o comerciante inclina as chances de volta a seu favor (mesmo que seja apenas 40% do tempo).
Mas e se a nossa estratégia só for bem sucedida 30% do tempo (como mencionamos acima)?
Podemos simplesmente procurar ser mais agressivos, buscando uma maior recompensa pelo menor número de vezes que estamos certos. A tabela abaixo analisa 3 diferentes rácios de risco para recompensa com uma proporção vencedora de 30%:
Tomando a discussão do gerenciamento de riscos um passo adiante, podemos começar a focar a alavancagem que está sendo utilizada. Afinal, não importa o quão forte nossos rácios de risco para recompensa são se enfrentarmos uma chamada de margem dentro de nossos primeiros negócios de executar a estratégia.
Este tópico foi investigado em muito mais profundidade no artigo & lsquo; Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, & rsquo; por Jeremy Wagner.
Ao pesquisar como os comerciantes se beneficiaram com base na quantidade de capital comercial utilizado, Jeremy fez uma observação fascinante. Os comerciantes com saldos menores em suas contas, em geral, tiveram uma alavancagem muito maior do que os comerciantes com saldos maiores.
Os comerciantes que usaram menos alavancagem viram resultados muito melhores do que os comerciantes de menor equilíbrio usando níveis acima de 20 para 1. Os comerciantes de maior saldo (usando alavancagem média de 5 para 1) foram lucrativos mais de 80% com mais freqüência do que os comerciantes de menor saldo (usando alavancagem média de 26 para 1).
A tabela abaixo foi tirada diretamente de & lsquo; Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, & rsquo; e ilustra com mais detalhes esse desvio maciço entre esses grupos de comerciantes.
Do artigo, Jeremy afirma que os comerciantes do `lsquo 'devem procurar usar uma alavanca efetiva de 10 para 1 ou menos. & Rsquo; Isso permitirá que os comerciantes mitiguem os danos causados pelas perdas; e se isso for combinado com fortes índices de risco para recompensa (procurando mais de uma recompensa do que a quantidade arriscada como mencionado acima), os comerciantes podem começar a procurar que o conceito de gerenciamento de riscos funcione a seu favor.
--- Escrito por James B. Stanley.
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Controles de risco que você não deve ignorar.
Gerenciamento de dinheiro.
Isso é conseguido através do gerenciamento de fatores como a quantidade de capital arriscada por comércio e o número total de posições abertas. Isso, em última instância, garante que um comerciante possa suportar perdas dentro do seu sistema comercial sem "escorrer" a conta.
O comércio de Forex torna esta tarefa particularmente desafiadora. Em primeiro lugar, muitos comerciantes de forex usam alavancagem elevada. Isso significa que se o gerenciamento de dinheiro de um comerciante não é som, pequenos movimentos no mercado podem ter efeitos dramáticos no P & amp; L flutuante.
Se o gerenciamento de dinheiro de um comerciante não é som, pequenos movimentos no mercado podem ter efeitos dramáticos no P & amp; L flutuante.
Em segundo lugar, o mercado cambial usa contratos comerciais de tamanho fixo, conhecidos como lotes. Com uma conta menor, isso torna a escolha do tamanho do comércio ainda mais crítica, uma vez que cada unidade pode representar uma proporção relativamente grande do capital da conta.
1. Risco por comércio.
O primeiro princípio da gestão do dinheiro consiste em decidir quanto de seu capital total para expor a qualquer momento. Todas as coisas sendo iguais, quanto mais do seu capital você expor (trocar com), mais risco você está tomando.
A exposição do mercado é uma combinação de:
a) A quantidade de capital alocada por comércio.
b) O número de posições abertas que você está segurando.
Mais capital exposto = maior risco, lucro potencialmente maior.
Menos capital exposto = menor risco, lucro potencialmente menor.
Se você escolher um valor muito pequeno, sua conta será subutilizada. Um valor muito grande e você arrisca uma chamada de margem. Então, qual é o melhor caminho a seguir?
Gestão de dinheiro fracionada.
Muitos comerciantes usam abordagens fórmulas baseadas em idéias como "taxa fixa" ou "fração fixa" de gerenciamento de dinheiro.
A vantagem de usar uma abordagem de fórmula é que ele irá dizer-lhe precisamente quantos lotes para trocar em qualquer ponto. Ao fazê-lo, leva em consideração o saldo da conta, o tamanho do lote e a perda máxima permitida por comércio.
À medida que seu saldo muda através de lucros ou perdas, sua exposição é aumentada ou reduzida na mesma proporção. Veja a Figura 1.
Então, digamos que você tenha um tamanho de conta nano de US $ 1.000. Se a sua perda de parada for de 100 pips, e você quer arriscar-se não mais de 1% por comércio, o que significa que você pode trocar 10 lotes cada. E sua exposição máxima por comércio é de US $ 10. Se você usar 10 lotes por comércio, é 1% do seu capital em risco em cada posição aberta. Veja a tabela abaixo.
A planilha do Excel que pode ser baixada abaixo irá calcular os tamanhos e os lotes máximos usando o gerenciamento de dinheiro fracionário.
Nós também temos um indicador de gerenciamento de dinheiro Metatrader que fará os cálculos para você # 8220; on the fly & # 8221 ;.
Uma coisa que acima não faz é factor de correlação entre as posições que estão sendo realizadas. Para isso, você precisará calcular o VAR & # 8211; ou valor em risco.
Vantagens de tamanhos de lote menores.
Quando se trata de gerenciamento de dinheiro, a flexibilidade é a chave. Ter uma conta capaz de negociar em lotes menores tem várias vantagens importantes.
Em primeiro lugar, você pode dividir os negócios em unidades de tamanho menor e isso permite que você gerencie o risco de forma mais eficaz. Ele também lhe dá mais margem de manobra para ajustar os tamanhos do comércio de acordo com o lucro acumulado acumulado, à medida que o saldo da conta muda.
Em segundo lugar, permite que você cambie seus pontos de entrada e saída. Isso significa que você reduz o risco de ser retirado em uma varredura por um aumento súbito nos spreads ou volatilidade. Várias estratégias de negociação, como o Martingale e o comércio de redes, utilizam essa abordagem.
Você pode ver, verificando a planilha que, com um saldo de US $ 1.000, não deve arriscar mais de 1 lote micro por comércio. Se você tiver um saldo de $ 100, então você precisaria usar uma conta nano para manter dentro dos limites de risco recomendados.
Cuidado com as correlações.
Uma vez que você decidiu quanto arriscar por troca, a próxima pergunta é "quantos lotes abertos (posições) permitem em qualquer momento?".
Os pares de moedas tendem a se mover em uníssono com outros mais do que outros tipos de ativos, como ações. Ou seja, eles estão fortemente correlacionados, direta ou indiretamente. Se você estiver negociando os maiores, todas as suas posições provavelmente estarão correlacionadas entre si - pelo menos até certo ponto.
É importante verificar as correlações históricas e atuais entre os pares que você está negociando. Se você usa o Metatrader, você pode usar o nosso indicador de hedging gratuito para fazer isso por você.
Essa correlação precisa ser tida em conta ao decidir sua exposição geral à conta. Se você permitir muitos lotes abertos em pares correlacionados, você pode achar que o saldo de sua conta é afetado negativamente pelos movimentos de apenas um ou dois deles.
Só porque um sistema tem uma perda maior de versos de recompensa, não é necessariamente um bom sistema.
2. Recompensa de risco.
O segundo aspecto da gestão do dinheiro é o conceito de risco vs. recompensa. Em um comércio individual, o risco é a perda potencial na transação. A recompensa é o ganho potencial.
No entanto, isso é apenas parte da história. O outro lado disso é o resultado - essa é a chance de perder versos perdendo.
Por exemplo, um comerciante pode estar disposto a arriscar uma perda maior, se a probabilidade de que essa perda ocorra seja pequena. Da mesma forma, um comerciante pode estar disposto a aceitar uma recompensa menor, se as chances de ganhar estiverem a seu favor.
Apesar do que muitas pessoas pensam, ter um valor de recompensa inferior ao risco não é necessariamente uma estratégia ruim. Da mesma forma, apenas porque um sistema possui uma perda de versos de melhor retorno, não é necessariamente um bom sistema. Se fosse tão simples de carregar as chances em seu favor, ajustando o risco: a recompensa então não seria uma tarefa simples? Infelizmente, as coisas nunca são tão fáceis.
Existem vários fatores que precisam ser considerados.
Em primeiro lugar, suponha que você tenha uma recompensa de versos de risco muito menor. Isso é que você define suas negociações com uma perda de parada que é muito menor do que o valor do seu lucro. Suponha que você use um verso de 10 pedaços de pedaços, um 100 pedaços de pega ganhos.
Mercados eficientes?
Se você acredita que os mercados são eficientes, isso implica que todas as informações são refletidas no preço existente. Não devemos, portanto, ser capazes de vencer o mercado de forma consistente. O resultado de qualquer comércio seria, no máximo, 50:50. Estou ignorando qualquer oportunidade de transporte e custos de negociação aqui.
Em outras palavras, a relação risco-recompensa é exatamente o inverso das chances de perder versos perdendo. Por exemplo, se sua recompensa de risco for 3: 1, suas chances de ganhar devem ser 1: 3.
Isso é com uma recompensa de risco 3: 1, você arrisca 300 pips para ganhar 100 pips. Então, se o mercado for eficiente, suas chances de sucesso devem ser exatamente 3 vezes suas chances de perder. (leia mais aqui)
Claro que isso não significa que o resultado de cada comércio é zero, e isso não significa que não há ganhos a longo prazo e perder corridas nos mercados. Os outliers estatísticos existem; pergunte Warren Buffet ou George Soros.
Nesse caso, falando estatisticamente menos de suas negociações terminará em lucro. Isso lhe dará uma proporção geral de ganhos comerciais mais baixas. No entanto, quando você ganha, a recompensa será significativa em comparação com as perdas menores.
Agora, por outro lado, suponha que você faça o contrário. Você defina perdas de paradas largas em 100 pips, e um pequeno aproveitamento de apenas 10 pips. Neste caso, você esperaria ter um índice de vitoria muito maior.
Quando você usa esse tipo de configuração, enquanto as perdas podem ser menores, qualquer perda individual pode ser incompatível na conta.
Força um equilíbrio entre seu risco / recompensa.
Em poucas palavras, não existe uma razão "risco-recompensa" correta. O nível que você usa dependerá de sua estratégia e seus objetivos de negociação.
Tenha em mente que as estratégias de alto risco exigem taxas de ganhos comerciais extraordinariamente elevadas. E isso é extremamente difícil de manter a longo prazo. Se a sua perda por comércio for muito alta, você pode descobrir que uma sequência relativamente curta de trocas perdidas é suficiente para você sair.
No forex, "eventos improváveis" tendem a ocorrer muito mais frequentemente do que as pessoas percebem. Os comerciantes que seguem uma boa gestão do dinheiro são sábios e estão preparados; aqueles que não acabam sendo exterminados.
Por que tantos comerciantes falham?
Se o princípio do mercado eficiente estiver correto, isso significaria que os retornos de um comerciante deveriam ser próximos de um período de equilíbrio a longo prazo. No entanto, estudos mostram que a maioria dos comerciantes (pelo menos comerciantes de varejo) é muito pior do que isso. Então, como isso pode ser?
Posso pensar em algumas razões pelas quais esse pode ser o caso:
A primeira explicação possível é que os criadores de mercado e os comerciantes institucionais possuem informações privilegiadas. Eles têm uma visão dos fluxos de pedidos, do dinheiro especulativo, bem como rumores sobre a atividade em outros mercados, como opções, M e A, e os mercados de dívida - que podem ter influências significativas a curto prazo nas taxas de câmbio.
Isso significa que eles são mais capazes de avaliar a direção da ação de preço # 8211; pelo menos no curto prazo. Isso os coloca em uma vantagem distinta para os comerciantes de varejo que não têm acesso a essa informação.
Não só isso, os comerciantes institucionais amost sempre obtêm uma melhor execução de preços do que comerciantes de varejo que muitas vezes possuem várias camadas de corretores entre eles e o mercado.
Usar a alavancagem excessiva é a razão mais comum de que os comerciantes de varejo & # 8220; perdem suas camisas & # 8221; no mercado. Os níveis de alavancagem que estão disponíveis no mundo FX de varejo são simplesmente nunca usados por jogadores profissionais, por uma boa razão. O retorno real do patrimônio líquido de todos os comerciantes variará mais ou menos alguns pontos percentuais em qualquer período. Quanto mais você amplifica esses swings de retorno com alavancagem, maior a probabilidade de ser obliterada por uma grande retirada.
O outro grande motivo é o custo de negociação. Os custos de negociação realmente reduzem os lucros muito mais do que muitas pessoas percebem.
Se o seu valor de lucro obtido é muito pequeno, você encontrará uma proporção significativa de seus lucros globais absorvidos pelo spread. Se você é um scalper, por exemplo, visando um lucro de 10 pip por comércio, então cerca de metade de seus lucros globais podem ser ocupados pelos custos de negociação.
Por outro lado, se você é um comerciante de posição de longo prazo, que visa 500 pips por comércio, seus custos de negociação representam apenas 1% de seus lucros. Veja a tabela abaixo.
A pesquisa mostra que a maioria dos novos comerciantes comercializam intra-dia. Portanto, seus custos são significativos em comparação com seus lucros. No curto prazo pelo menos, as probabilidades favorecem o market maker (e seu corretor) devido a taxas de negociação.
Além do spread comercial, os comerciantes que ocupam posições durante a noite também precisam pagar uma taxa de rolagem. E com corretores cobrando taxas entre 0,14% e 7,2% aa em um lote, isso pode somar uma grande quantidade ao longo do tempo & # 8211; especialmente ao usar alta alavancagem.
Novos comerciantes geralmente têm a expectativa de ver resultados muito rapidamente. Não é realista medir qualquer estratégia comercial durante um período de dias ou semanas. Fazer isso pode levá-lo a concluir que os lucros são muito melhores ou piores do que realmente são.
O desempenho precisa ser calculado em média, pelo menos, ao longo de vários meses, senão em anos. Infelizmente, muitos novos comerciantes são tão altamente alavancados que, literalmente, não podem pagar perdas e, muitas vezes, capitulam para fora de sua estratégia no pior momento possível.
Embora o motivo # 1 possa ter algum peso, para a maioria dos comerciantes os últimos três pontos provavelmente são muito mais influentes.
Pontos finais.
A boa notícia é que a maioria das causas de falha acima são facilmente corrigidas:
Vá fácil em alavancagem Minimize seus custos de negociação & amp; Ter um plano de negociação realista.
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As ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo para o negócio real da negociação. No entanto, o alcance. Pedir propaganda e # 8211; O que significa e como você pode usá-lo.
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Ótimo artigo sobre gerenciamento de dinheiro.
Você poderia me ajudar com alguns pontos do artigo? Ainda é um novo comerciante aqui, desculpe-se disso. Estou começando uma conta ao vivo com US $ 1000 para ver como vai antes de financiá-la. Então, isso realmente me ajudará.
Perda de parada máxima (pips) & # 8211; Como você calculou os pips para uma conta de $ 1000 com um risco de um por cento.
Risco máximo na conta & # 8211; Poderia compartilhar o que o risco máximo em conta significa?
Obrigado Steve!
Obrigado por um artigo muito útil.
Agradeço este artigo. A ideia proposta é som e amp; apoiado pela lógica. Obrigado por compartilhar sua experiência Steve!
Eu não entendo por que o arquivo. exe, se é um arquivo excel, ele deve ser. xls certo?
Atualização: as folhas agora estão todas no formato Excel nativo e também são # # 8220; macro livre e # 8221; então não deve haver problema com isso. Se você tiver alguma dificuldade, entre em contato com o suporte.
Obrigado por este artigo. Forex é tudo sobre fazer mais lucros do que perdas no longo prazo. É muito difícil e, na realidade, quase impossível fazer lucros sem sofrer perdas. É aí que o aspecto da gestão do dinheiro torna-se chave. Seria imprudente investir todo o seu capital em um comércio, porque se a tendência fosse contra sua previsão, perderia todo o seu capital. Ter seu dinheiro investido em vários negócios seria mais seguro.
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Riscos.
Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como comerciante / criador de mercado e estrategista. Durante esse período, trabalhou para vários bancos globais e fundos de hedge. Steve tem uma visão única de uma variedade de mercados financeiros de câmbio, commodities a opções e futuros.
Aprenda a negociar o mercado.
NIAL FULLER.
Comerciante profissional, autor e treinador comercial.
Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2016, a Nial ganhou o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;
Recompensa de risco e gerenciamento de dinheiro no Forex Trading.
Este poderia ser o mais importante artigo de negociação Forex que você já leu. Isso pode soar como uma declaração ousada, mas na verdade não é muito ousado quando você considera o fato de que o gerenciamento de dinheiro adequado é o ingrediente mais importante para o comércio exitoso de Forex.
O gerenciamento de dinheiro no comércio de Forex é o termo dado para descrever os vários aspectos da gestão de seu risco e recompensa em cada comércio que você faz. Se você não entender completamente as implicações da gestão do dinheiro, bem como a forma de implementar técnicas de gerenciamento de dinheiro, você tem uma chance muito pequena de se tornar um comerciante consistentemente rentável.
Eu vou explicar os aspectos mais importantes da gestão do dinheiro neste artigo; risco / recompensa, dimensionamento de posição e risco de dólar fixo versus risco percentual. Então, pegue uma xícara de sua bebida favorita e siga enquanto eu ajudá-lo a entender alguns dos conceitos mais críticos para uma lucrativa carreira de Forex e # 8230;
Recompensa de risco.
A recompensa de risco é o aspecto mais importante para gerenciar seu dinheiro nos mercados. No entanto, muitos comerciantes não compreendem completamente como aproveitar plenamente o poder da recompensa de risco. Todo comerciante no mercado quer maximizar suas recompensas e minimizar seus riscos. Este é o bloco de construção básico para se tornar um comerciante consistentemente lucrativo. O conhecimento adequado e a implementação de recompensa de risco conferem aos comerciantes um quadro prático para fazer isso.
Muitos comerciantes não aproveitam ao máximo o poder da recompensa de risco porque eles não têm a paciência de executar de forma consistente uma série suficientemente grande de negócios para perceber o que a recompensa de risco pode realmente fazer. A recompensa de risco não significa simplesmente calcular o risco e a recompensa em um comércio, isso significa entender que ao atingir 2 ou 3 vezes o risco ou mais em todos os seus negócios vencedores, você deve ganhar dinheiro com uma série de negócios, mesmo que você perca na maior parte do tempo. Quando combinamos a execução consistente de um risco / recompensa de 1: 2 ou maior com uma vantagem de negociação de alta probabilidade, como ação de preço, temos a receita para uma estratégia de negociação de Forex muito potente.
Vamos dar uma olhada no gráfico de 4 horas do Gold para ver como calcular o risco / recompensa em uma configuração de barra de pin. Podemos ver no gráfico abaixo que havia uma barra de pinos evidente que se formou a partir de suporte em um mercado ascendente, de modo que o sinal de ação de preço era sólido. Em seguida, calculamos o risco; neste caso, a nossa perda de parada é colocada logo abaixo da parte inferior da barra de pin, então, então, calcularemos quantos lotes podemos trocar, dada a distância de parada de perdas. Vamos assumir um risco hipotético de US $ 100 para este exemplo. Podemos ver que esta configuração já acumulou uma recompensa de risco de 3 vezes, o que seria de US $ 300.
Agora, com uma recompensa de risco de 3 vezes, quantos negócios podemos perder de uma série de 25 e ainda ganhar dinheiro? A resposta é de 18 negócios ou 72%. Está certo; você pode perder 72% de seus negócios com um risco / recompensa de 1: 3 ou melhor e ainda ganhar dinheiro ... ... em uma série de negócios.
Aqui está o matemático real rápido:
18 perdendo negociações com risco de $ 100 = - $ 1800, 7 negociações vencedoras com uma recompensa de 3 R (risco) = $ 2100. Então, depois de 25 negociações, você teria feito US $ 300, mas você também teria que suportar 18 negociações perdedoras ... e o truque é que você nunca sabe quando os perdedores estão chegando. Você pode obter 18 perdedores seguidos antes que os 7 vencedores apareçam, o que é improvável, mas é possível.
Então, o risco / recompensa essencialmente tudo se resume a este ponto principal; você tem que ter a força para definir e esquecer seus negócios em uma série bastante grande de execuções para realizar todo o poder do risco / recompensa. Agora, obviamente, se você estiver usando um método de negociação de alta probabilidade, como estratégias de ação de preço, não é provável que você perca 72% do tempo. Então, imagine o que você pode fazer se você implementar corretamente e consistentemente uma recompensa de risco com uma estratégia de negociação efetiva, como ação de preço.
Infelizmente, a maioria dos comerciantes é ou muito emocionalmente indisciplinado para implementar a recompensa de risco corretamente, ou eles não sabem como fazer. Meddling em seus negócios movendo-se pára mais longe da entrada ou não toma lucros lógicos de 2 ou 3 R, à medida que se apresentam são dois grandes erros cometidos pelos comerciantes. Eles também tendem a ter lucros de 1R ou menores, isso significa apenas que você tem que ganhar uma porcentagem muito maior de suas negociações para ganhar dinheiro com o longo prazo. Lembre-se, o comércio é uma maratona, não um sprint, e o caminho que você ganha na maratona é através da implementação consistente de recompensas de risco combinadas com o domínio de uma estratégia comercial verdadeiramente eficaz.
Dimensionamento das posições.
O dimensionamento da posição é o termo dado ao processo de ajuste do número de lotes que você troca para atender ao seu valor de risco pré-determinado e parar a distância de perda. Esse é um pouco de uma frase carregada para o novato. Então, vamos dividi-lo peça por peça. É assim que você calcula o tamanho da sua posição em todas as trocas que você faz:
1) Primeiro, você precisa decidir quanto dinheiro em dólares (ou qualquer que seja sua moeda nacional) você é CONFORTABLE COM PERDA na configuração comercial. Isso não é algo que você deveria tomar levemente. Você precisa realmente estar OK com a perda de qualquer comércio, porque, como discutimos na seção anterior, você poderia realmente perder em QUALQUER comércio; você nunca sabe qual comércio será um vencedor e qual será um perdedor.
2) Encontre o lugar mais lógico para colocar sua perda de parada. Se você estiver negociando uma configuração de barra de pin, isso geralmente será apenas acima / abaixo do alto / baixo da cauda da barra de pin. Da mesma forma, as outras configurações que ensino geralmente têm lugares "ideais" para colocar sua perda de parada. A idéia básica é colocar sua perda de parada em um nível que irá anular a configuração se for atingido ou no outro lado de uma área de suporte ou resistência óbvia; Esta é a suspensão de parada lógica. O que você NÃO deve fazer é colocar sua parada muito perto de sua entrada em uma posição arbitrária apenas porque você deseja trocar um tamanho de lote maior, este é GREED, e ele voltará a mordê-lo muito mais do que você pode imaginar.
3) Em seguida, você precisa inserir o número de lotes ou mini-lotes que lhe dará o risco que você deseja com a distância de perda de parada que você decidiu é o mais lógico. Um mini-lote geralmente é de cerca de US $ 1 por pip, então, se o seu valor de risco pré-definido for de US $ 100 e sua distância de perda de parada de 50 pips, você trocará 2 mini-lotes; $ 2 per pip x 50 perda de parada de pip = $ 100 arriscaram.
Os três passos acima descrevem como usar corretamente o dimensionamento da posição. O maior ponto a lembrar é que você NUNCA ajuste sua perda de parada para atender ao tamanho da posição desejada; Em vez disso, você sempre ajusta o tamanho da sua posição para atender ao seu risco pré-definido e posicionamento de perda lógica. Isso é MUITO IMPORTANTE, lê-lo novamente.
O próximo aspecto importante do dimensionamento de posição que você precisa entender, é que ele permite que você troque a mesma $ quantidade de risco em qualquer comércio. Por exemplo, apenas porque você tem que ter uma parada mais ampla em um comércio não significa que você precisa arriscar mais dinheiro com isso, e apenas porque você pode ter uma parada menor em um comércio não significa que você arriscará menos dinheiro. Você ajusta seu tamanho de posição para atender ao seu valor de risco pré-determinado, independentemente de quão grande ou pequeno seja o seu stop loss. Muitos comerciantes iniciantes ficam confusos com isso e pensam que estão arriscando mais com uma parada maior ou menos com uma parada menor; Este não é necessariamente o caso.
Vejamos o gráfico diário atual do EURUSD abaixo. Podemos ver duas configurações diferentes de negociação de ações de preço; uma configuração de barra de pin e uma configuração de barra de inserção interna. Essas configurações exigiram diferentes distâncias de parada de perda, mas, como podemos ver no gráfico abaixo, ainda arriscaremos exatamente o mesmo montante em ambos os negócios, graças ao dimensionamento da posição:
O modelo de risco de dólar fixo VS O modelo de risco percentual.
Modelo de risco de dólar fixo = Um comerciante predetermina quanto dinheiro eles estão confortáveis com perda potencial por comércio e arrisca esse mesmo valor em cada comércio até que eles decidam mudar seus riscos.
Modelo de risco percentual fixo = Um comerciante escolhe uma porcentagem de sua conta para o risco por comércio (geralmente 2 ou 3%) e adere para essa porcentagem de risco.
Em um artigo anterior que eu escrevi sobre gerenciamento de dinheiro intitulado "Forex Trading Money Management - An Eye Opening Article", eu argumentava que usar uma quantidade fixa de risco em dólares é superior à porcentagem do modelo de risco da conta. O principal argumento que eu fiz sobre este tópico é que, embora o método% R cresça uma conta de forma relativamente rápida quando um comerciante atinge uma série de vencedores, isso realmente retarda o crescimento da conta depois que um comerciante atinge uma série de perdedores e torna muito difícil traga a conta de volta para onde ela estava anteriormente. Isso ocorre porque, com o modelo de risco% R, você troca menos lotes à medida que o valor da sua conta diminui, enquanto isso pode ser bom para limitar as perdas, também, essencialmente, coloca você em uma rotina que é muito difícil de sair. O que é necessário é o domínio da estratégia de negociação combinada com um risco de dólar fixo, você se sente confortável em perder em qualquer comércio e quando combina esses fatores com uma execução consistente de risco / recompensa, você tem uma excelente chance de ganhar dinheiro com uma série de trades.
O modelo% R, essencialmente, induz um comerciante para "perder lentamente" # 8217; porque o que tende a acontecer é que os comerciantes começam a pensar # 8220; Como o tamanho da minha posição está diminuindo em todos os negócios, é bom se eu troco mais vezes & # 8221; & # 8217; e, embora eles não pensem especificamente que sentença & # 8230; é frequentemente o que acontece. Eu pessoalmente acredito que o modelo de% R faz os comerciantes preguiçosos e # 8230; faz com que eles tomem configurações que, de outra forma, não estariam # 8217; porque agora estão arriscando menos dinheiro por comércio, eles não valorizam tanto o dinheiro e # 8230; a natureza humana.
Além disso, o modelo de% R realmente não possui nenhum propósito de mundo real na negociação profissional, pois o tamanho da conta é arbitrário; o que significa que o tamanho da conta não reflete o verdadeiro perfil de risco de cada pessoa, nem representa o seu patrimônio líquido inteiro. O tamanho da conta é, na verdade, uma conta de margem & # 8216; & # 8217; e você só precisa depositar o suficiente em uma conta para cobrir a margem nas posições # 8230, para que você possa ter o resto do seu dinheiro de negociação em uma conta de poupança ou em um fundo mútuo ou mesmo em metais preciosos e # 8230; muitos comerciantes profissionais não mantenha todo seu potencial de capital de risco na sua conta de negociação.
O modelo de risco $ fixo faz sentido para comerciantes profissionais que desejam obter uma renda real de suas negociações; É assim que eu comércio e é o quanto eu conheço o comércio. Os comerciantes profissionais realmente retiram seus lucros de sua conta de negociação a cada mês, sua conta retorna ao seu nível de "linha de base".
Exemplo de Vendas de Risco Fixo. % Risco.
Vejamos um exemplo hipotético de 25 negócios. Estamos comparando o modelo de risco $ fixo com um modelo de risco de conta de 2%. Nota: Escolhemos o risco de 2% porque é um percentual de risco muito popular entre os comerciantes novatos e muitos outros sites de educação Forex. O risco fixo de $ foi fixado em US $ 100 por troca neste exemplo apenas para mostrar como um comerciante que confia em suas habilidades comerciais e negociações como um atirador seria capaz de construir sua conta mais rapidamente do que alguém se acomodando em 2% por risco comercial. Na realidade, o risco fixo $ variará entre os comerciantes e até o comerciante para determinar o que eles são verdadeiramente bons com a perda por comércio. Para mim, se eu estivesse negociando uma pequena conta de US $ 2.000, eu ficaria com vontade de arriscar arriscar cerca de US $ 100 por comércio, então é o que o nosso exemplo abaixo reflete.
É bastante óbvio ao analisar esta série de negócios aleatórios que o modelo fixo $ é superior. Certifique-se de que você criará sua conta um pouco mais rápido quando você bateu uma série de perdedores com o modelo fixo de $, mas o outro lado é que você também constrói sua conta muito mais rápido quando bateu uma série de vencedores (e se recupera de draw downs a muito mais rápido). A chave é que, se você realmente negociar como um atirador e você dominou sua estratégia de negociação e # 8230; é improvável que você tenha muitas negociações perdidas seguidas, então o risco fixo de $ O modelo será mais benéfico para você.
Na imagem de exemplo abaixo, estamos analisando o modelo de risco $ fixo versus o modelo de% de risco:
Agora, este exemplo é um pouco extremo, se você estiver negociando com estratégias de negociação de ações de preço e realmente as dominou, você não deve perder 68% do tempo; sua porcentagem vencedora provavelmente será média de cerca de 50%. Você pode imaginar quanto melhor os resultados serão com uma porcentagem de 50% vencedora. Se você ganhou 50% do tempo com mais de 25 transações enquanto arrisca US $ 100 em uma conta de US $ 2.000, você teria $ 4.500. Se você ganhou 50% do tempo com mais de 25 negócios, enquanto arrisca 2% de US $ 2.000, você teria apenas cerca de US $ 3.300.
Muitos comerciantes profissionais usam o método de risco de dólar fixo porque sabem que eles dominaram sua estratégia de negociação forex, eles não superam o comércio, e eles não superam a alavancagem, para que eles possam arriscar com segurança um valor fixo com o qual eles estão confortáveis perdendo em qualquer comércio.
As pessoas que negociam o modelo% R são mais propensas a negociar demais e pensam que, porque o risco de dólar por comércio está diminuindo com cada perdedor, é correto negociar mais trades (e, assim, eles perdem mais negócios porque estão tendo menos - probability trades) & # 8230; e, ao longo do tempo, esta sobre-negociação coloca-os muito mais atrás de um comerciante de $ fixo que provavelmente é mais cauteloso e atirador.
Conclusão.
Para ter sucesso na negociação dos mercados Forex, você precisa não só entender completamente a recompensa de risco, o dimensionamento da posição e o valor do risco por troca, você também precisa executar consistentemente cada um desses aspectos da gestão do dinheiro em combinação com um altamente eficaz, mas simples de entender estratégia de negociação, como ação de preço. Para saber mais sobre o comércio de ações de preço e os princípios de gerenciamento de dinheiro discutidos neste artigo, confira meu curso de negociação Forex.
Sobre a Nial Fuller.
O único FATO sobre a negociação que você precisa saber.
Como Filtrar Bom & # 038; Sinais de entrada de ação de preço ruim.
Como desenvolver uma perspectiva de negociação rentável Forex.
Risco / Recompensa & # 8211; O Santo Graal do Forex Trading Money Management.
Negociar é uma Maratona, não uma Sprint.
O comércio é Sobrevivência dos melhores - Você evoluirá ou morre?
50 comentários Deixe um comentário.
Eu sou novo na negociação. Este é um ótimo ARTIGO e com certeza acompanharei seu conselho. Eu também estou lendo todos os outros artigos.
Quando comecei a negociar há um ano, o MM era o meu melhor tópico favorito. Obrigado Neil, você tornou simples de entender. Mantem!
Eu também estou pensando em alavancagem, você não mencionou no seu artigo acima. No entanto, é razoável dizer que é melhor aproveitar a alavanca do comércio?
Eu não sei de onde você veio nem para onde você está indo. Mas você é assustador. O que você conhece é assustador.
Eu sou um contador de profissão, mas com este artigo, acho que você criou o código!
Todo comerciante deve estudar este artigo.
Deus abençoe ainda mais, com sabedoria.
Obrigado pelo artigo. Eu sou novo na negociação e gostaria de conhecer algumas coisas,
& # 8211; Quanto deduzido (ou saldo na conta) antes de reduzir os US $ 100?
& # 8211; Quanto precisamos aumentar nosso saldo antes de aumentar o risco fixo?
Aumentar a recompensa versus o risco soa atraente, mas acho que a coisa mais importante a notar é quanto, em média, a ação de preços se move acima do seu nível de lucro de tomada com o mesmo risco para recompensar (1/1). Se na maioria dos seus negócios vencedores (1/1) o mercado move 3x seu risco, então o risco de 3x seria apropriado. Mas aumentando sua recompensa versus risco para 3x em seus negócios, mesmo que a maioria de suas negociações seja anulada por causa de uma perda de parada ativada, não valeria a pena. As pessoas não devem esquecer que você pode ser muito específico sobre o risco / recompensa e tem um perfil que é 1 / 1.25 ou 1 / 1.33, 1 / 1.5, 1 / 1.75. É o que quer que o perfil corresponda à consistência comercial que você desenvolveu através de troca de demonstração em risco igual vs recompensa. Gostaria de ler este artigo há 4 anos.
Manuel, você está certo, estava prestes a publicar isso. De qualquer forma Nial é um grande cara & # 8230 ;. Aprendi muito dele e # 8230 ;. eu incorporo seu método e sintonizamos alguns para me apaziguar as necessidades ... qualquer tipo de Kudos para você e # 8230; ..
Eu encontrei hoje o seu site e eu acho que é muito interessante! Eu sou comerciante, comecei há um ano e # 8230; Eu vivo na Itália e comecei a negociar seguindo os métodos de ação de preço com a bruxa que eu acho tão bom.
Mas eu li este artigo sobre o gerenciamento de dinheiro e quando você se refere a escolher entre risco fixo ou% de risco, acho que seu exemplo não está totalmente correto. Na verdade, se você pensa usar um% de risco de 2%, seu risco fixo deve ser de 40 $ e não 100 $. Com 100 $, seu risco é o 5% & # 8230; Desta forma, o resultado final será diferente, mostrando que o risco fixo não é melhor que o% de risco, mas similar e # 8230; (no final dos 25 negócios, o% de risco é leve melhor do que o risco fixo & # 8230;)
Espero ter sido claro (desculpe pelo meu inglês não perfeito;))
Eu continuo seguindo você.
Tendo lutado por anos com emoções e # 8230; Essas páginas abriram a perspectiva de como o comércio de Forex simples e destemido pode ser.
Sr. Fuller! Você fez meu dia com sua abordagem simples para o assunto!
PRIMEIRA explicação sobre este tópico que fez sentido para mim, e adoro a comparação de $ quantia fixa versus porcentagem! Muito inteligente & # 8230;
Você fez o mundo entender que o Forex está longe do que muitas pessoas pensam que é. Deus te abençoe Nial.
Deus te abaixa Nail.
você tem certeza que, e. ter 30% dos negócios vencedores com R / R 1: 3 é mais fácil do que ter 60% dos negócios vencedores com R / R 1: 1.
Obrigado por suas lições.
Não é sobre ter certeza, é sobre ser realista.
Grande lição. Agradecemos Nial.
Os artigos de gerenciamento de dinheiro da Nial são a melhor parte de todo o seu curso. Ninguém mais ensina isso.
Muito obrigado Nail, este artical é vital para mim e vou implementar essas habilidades no meu comércio.
outro bom. Uma coisa que eu estava pensando quando comecei a operar foi que eu tinha que ganhar todos os meus negócios. Não consegui onde eu, até que comecei a praticar habilidades adequadas de gerenciamento de dinheiro. Obrigado por refrescar minha memória mais uma vez.
Obrigado Nial, muito útil. Você tem uma folha de excel que faz o cálculo automático dado na capital, o número de pips para arriscar e calcula automaticamente o dimensionamento da posição para o modelo fixo e modelo de 2%?
Eu pessoalmente, e será uma codificação difícil de algo assim na área dos membros em breve.
Muito obrigado!!
Grande lição Nial!
me ajuda muito a permanecer focado nos elementos básicos que são tão críticos em ser e permanecer um comerciante rentável, é tão fácil de transportar se os elementos-chave do seu plano não forem solidamente estabelecidos e respeitados! Felicidades!
Sim, ótimo artigo como sempre, mas é um pouco assustador para mim arriscar $ 100, enquanto eu tenho uma conta de US $ 2.000;] IMHO para mim, como um novato completamente melhor maneira de bater o mercado & # 8216; 8217; é começar com opção de 2% e, então, quando recebo alguma confiança com meu movimento comercial para a estratégia fixada de US $ 100. Saudações.
Espero que você esteja bem. Outro artigo fantástico. Muito obrigado.
Obrigado e saudações.
Exemplos de amor Nial, uma ótima lição mais uma vez, mantenha exemplos próximos. Obrigado Nial.
Obrigado Nial, isso é lindamente explicado e muito útil.
Sou muito precioso com os seus artigos. Obrigado e continue.
Mais uma vez, obrigado.
Como membro da LTTTM, posso dizer que entender e implementar os princípios neste artigo são o que me fez rentável como comerciante e # 8211; Tenho 3 meses de lucro em uma fila na minha demonstração e em lucro para o meu 4º mês. Se eu fizer 5 meses seguidos, irei e # 8216; live & # 8217 ;. Gerencie bem seu risco, tire seu lucro e tudo o mais cai no lugar & # 8230;. Além disso, como um bônus, eu realmente posso esfolar minha análise e perder dinheiro com segurança sabendo que minhas recompensas superam meu risco no longo prazo & # 8230;
Obrigado Nial & # 8211; ótimo artigo; definitivamente exigiu leitura para todos os comerciantes novatos. Obrigado pela sua vontade de compartilhar seu conhecimento.
Nial, excelente, como de costume! Eu tenho, depois de 3,5 anos de FX [complicado] edu finalmente ter o direito [simples] lugar para roost :) Ao dominar a ação de preço, também pode mestre MM enquanto eu estiver nele. Eu acho que em breve, eu irei crescendo com todas as outras águias aqui! Muito obrigado. Deus abençoe.
Obrigado & # 8217; s Nial & # 8230; tão útil para minha análise de oferta e demanda.
APENAS QUANDO PENSO QUE VOCÊ DESCONHECEU TODAS AS ARMAS NÓS NECESSITAMOS PARA O SUCESSO & # 8230; BAM! VOCÊ PUXE UMA OUTRA GRANDE DE SEU CHAPÉU. LIÇÃO DOCE, NIAL.
Obrigado por estes artigos. Eu vou ler isso novamente.
para compreendê-lo completamente.
É bom atualizar o nosso cérebro em algum momento com o que aprendemos no passado. O artigo parece como se eu ouvi pela primeira vez. Agradeça a Nial por me lembrar deste importante aspecto.
Obrigado Nial. Grande coisa, como eu sempre aprecio seus artigos. Extremamente prática e inestimável.
Eu simplesmente sou um comerciante aspirante e acabei de ler por mais ou menos seis meses, este site é definitivamente minha melhor descoberta de divisas :).
Quanto ao valor corrigido em relação à porcentagem fixa, a longo prazo (pelo menos 100-200) a porcentagem fixa é certamente superior (critério de Kelly). Como pode ser visto, a tabela acima do crescimento e a redução do tamanho da ordem de porcentagem fixa foram menores.
Seria interessante ver as duas estratégias lado a lado em duas contas ao vivo com o & # 8216; mirrored & # 8217; comércios.
Questão. Antes de dominarmos uma boa estratégia, seria bom implementar o método do risco% para limitar as perdas. Eu gosto do montante fixo em dólares, uma vez que eu sou consistentemente rentável :) Além disso, em que ponto devemos aumentar a quantidade fixa de dólar arriscada? Eu planejo começar com US $ 3.000 e arriscar US $ 30 cada vez, então, se e quando minha conta atinge US $ 4.000 aumentando o risco para US $ 40.
Sim. Simples. No entanto, crucial. Sem métodos adequados de gerenciamento de riscos, não há necessidade de colocar um comércio.
Ele permite que você participe na negociação em uma moda de negócios e # 8211; para construir com confiança um negócio escalável (especialmente quando se aplica o modelo de porcentagem).
Obrigado Nial por me ajudar a melhorar pessoalmente a minha negociação por entender consolidações que muitas vezes envolvem barras de pinos / dentro de barras / e como você diz # 8216; fakeys & # 8217 ;.
Muito inteligente maneira de olhar para MM, obrigado, sempre.
Foi o meu maior problema.
Nial, você está usando US $ 100 como exemplo de risco, quando seria.
você aumenta a estaca para dizer $ 200, seria depois de um set.
dias de vencimento ou duplicação de sua conta, qual critério você usaria?
Eu tende a retirar lucros ... mas se você deixar o dinheiro na conta, é para você quando quiser aumentar o valor fixo. Eu pessoalmente não composto minha conta para sempre, não é lógico. Os comerciantes têm que retirar dinheiro para realizar os ganhos feitos. Eles correm o risco de devolvê-lo ao mercado se eles deixam tudo na conta.
Excelente artigo & # 8230; fácil de entender o que tem sido um assunto complicado para mim e # 8230 até agora.
Lembro-me desse artigo sobre a quantidade fixa de dólares versus a quantidade fixa de risco por comércio e foi um abridor de olho! Eu tenho usado esse método e minha conta cresceu muito mais rápido por causa disso quando acertei um bom número de negociações vencedoras seguidas.
Uma ótima estratégia de negociação que é dominada, juntamente com a psicologia comercial adequada (Respeito da ganância e do medo, mas não permitam consumir você) e uma excelente gestão do dinheiro são as chaves reais para o sucesso na negociação.
Infelizmente, no entanto, 95% das pessoas não tomarão o tempo para descobrir essa verdade, então, enquanto isso, eu juntamente com outros comerciantes profissionais estarão do outro lado dos negócios perdidos que os novatos continuam a levar até perceberem que não há nenhum indicador mágico ou robô forex que existe.
Muito obrigado por ensinar-me PA Nial! Você não tem idéia de quanto você transformou minha vida para sempre! :-)
assunto muito bom e importante.
Obrigado por compartilhar, eu sempre gosto de ler seus artigos informativos. Eu tende a re-ler e constantemente pegar mais informações ou reforçar o que eu já aprendi.
Grande lição como geralmente.
Seus artigos se tornaram como pedaços saborosos para digerir! Eu consegui minha bebida favorita e peguei tudo.
Eu sou novato e isso é fantástico. Risco / Recompensa, conforme apresentado acima, tira o assustador do forex. Eu leio essas isenções por todo o assunto sobre o Forex sendo de alto risco e ouço as histórias de terror das pessoas que destroem toda a sua conta em um curto espaço de tempo.
É claro para mim agora que com o plano de risco / recompensa correto, o tamanho da posição e o montante de risco por comércio, juntamente com as simples configurações de ação de preços não intimidantes que você ensina, eu posso estar no bom lado das estatísticas :)
Tenho a sensação também de que, mesmo que às vezes eu consiga meus níveis ligeiramente errado (enquanto aprendo) e escolha configurações de comércio fraco, o que está acima no local ainda me manterá à tona.
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Folha de cálculo que calcula o oscilador estocástico. Artigo de referência: "Construindo uma melhor armadilha de velocidade", maio de 1997.
Calculadora Williams% R.
Folha de cálculo que calcula o oscilador Williams% R. Artigo de referência: "Construindo uma melhor armadilha de velocidade", maio de 1997.
Calculadora Momentum.
Folha de cálculo que calcula o oscilador de momentum. Artigo de referência: "Uma arma de radar com preço", abril de 1997.
Calculadora de taxa de troca.
Folha de cálculo que calcula o oscilador da taxa de troca. Artigo de referência: "Uma arma de radar com preço", abril de 1997.
Calculadora MACD.
Folha de cálculo que calcula o oscilador de convergência-divergência da média móvel. Artigo de referência: "Uma arma de radar com preço", abril de 1997.
Compreendendo o Gerenciamento de Risco de Forex.
O comércio é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisar de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio foi feito por troca, onde uma mercadoria foi trocada por outra. Um comércio pode ter sido assim: a Pessoa A consertará a janela quebrada da Pessoa B em troca de uma cesta de maçãs da árvore da Pessoa B. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar, dia a dia, de fazer um comércio, com gerenciamento relativamente fácil de riscos. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B que mostre suas maçãs, para se certificar de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. É assim que o comércio tem sido há milênios: um processo humano prático e pensativo.
Agora, entre na World Wide Web e todo um risco súbito pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade na qual uma transação pode ocorrer. Na verdade, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a aceleração da adrenalina de fazer lucro em menos de 60 segundos geralmente podem desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Por isso, eles podem recorrer ao comércio on-line como forma de jogo, em vez de se aproximarem das negociações como um negócio profissional que requer hábitos especulativos adequados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando?)
Especular como comerciante não é jogo. A diferença entre o jogo e a especulação é o gerenciamento de riscos. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre seu risco, enquanto que com jogos de azar você não. Mesmo um jogo de cartas como Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador, geralmente com resultados totalmente diferentes.
Em uma estratégia de Martingale, você duplicaria sua aposta cada vez que perder, e espero que, eventualmente, a série de perda acabe e você fará uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro.
Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria para metade suas apostas cada vez que você perdeu, mas dobraria suas apostas cada vez que ganhasse. Esta teoria supõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, este é o melhor das duas estratégias a serem adotadas. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar o tamanho do seu comércio quando você está ganhando.
No entanto, nenhum comércio deve ser tomado sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhum comércio deve ser tomado. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.)
Assim, a primeira regra no gerenciamento de riscos é calcular as chances de seu comércio ser bem sucedido. Para fazer isso, você precisa entender as análises fundamentais e técnicas. Você precisará entender a dinâmica do mercado em que você está negociando, e também saber onde os pontos prováveis de gatilho de preço psicológico são, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir.
Uma vez que uma decisão é tomada para levar o comércio, o próximo fator mais importante é a forma como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você pode medir o risco, você pode, na sua maioria, gerenciá-lo.
Ao empilhar as probabilidades a seu favor, é importante desenhar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado se processar a esse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antecipadamente antes mesmo de levar o comércio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve negociar, ou então você será severamente estressado e incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prossegue.
No entanto, esta liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que irá afetá-lo como comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de negociação forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor online para manter sua conta e executar suas negociações de acordo. As questões relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser bons para a maioria dos comerciantes online de varejo, pelo menos em termos de liquidez suficiente para efetivamente executar o seu comércio.
Então, como nós realmente medimos o risco?
A maneira de medir o risco por troca é usando seu gráfico de preços. Isto é melhor demonstrado pela análise de um gráfico da seguinte forma:
Nós já determinamos que nossa primeira linha na areia (stop loss) deve ser desenhada onde nós cortaríamos a posição se o mercado negociasse a esse nível. A linha está definida em 1.3534. Para dar ao mercado um pouco de espaço, eu configuraria o stop loss para 1.3530. (Saiba mais sobre perdas de parada na arte de vender uma posição perdedora.)
Um bom lugar para entrar na posição seria em 1.3580, que, neste exemplo, está acima do alto do fechamento horário depois de uma tentativa de formar um fundo triplo falhou. A diferença entre este ponto de entrada eo ponto de saída é, portanto, 50 pips. Se você estiver negociando com US $ 5.000 em sua conta, você limitaria sua perda aos 2% do seu capital de negociação, que é de US $ 100.
Vamos assumir que você está negociando mini-lotes. Se um pip em um mini lote é igual a aproximadamente $ 1 e seu risco é de 50 pips então, para cada lote que você troca, você está arriscando US $ 50. Você pode trocar um ou dois mini lotes e manter seu risco entre US $ 50-100. Você não deve negociar mais de três mini-lotes neste exemplo, se você não deseja violar sua regra de 2%.
No entanto, um dos grandes benefícios de negociar os mercados Forex spot é a disponibilidade de alavancagem elevada. Esta alavancagem elevada está disponível porque o mercado é tão líquido que é fácil cortar uma posição muito rapidamente e, portanto, mais fácil em comparação com a maioria dos outros mercados para gerenciar posições alavancadas. A alavanca naturalmente corta duas maneiras. Se você é alavancado e você obtém lucro, seus retornos são ampliados muito rapidamente, mas, no inverso, as perdas irão corroer sua conta tão rapidamente também. (Veja a "Espada de dois gumes de alavanca" da Leverage, não precisa cortar profundamente para mais.)
Mas de todos os riscos inerentes a um comércio, o risco mais difícil de gerenciar e, de longe, o risco mais comum atribuído à perda de comerciante, é o mau hábito do próprio comerciante.
Todos os comerciantes devem assumir a responsabilidade por suas próprias decisões. Na negociação, as perdas são parte da norma, então um comerciante deve aprender a aceitar perdas como parte do processo. As perdas não são falhas. No entanto, não é necessário uma perda rápida é uma falha no bom gerenciamento comercial. Normalmente, um comerciante, quando sua posição se move em uma perda, adivinha seu sistema e aguarda a perda para dar uma volta e para que a posição se torne rentável. Isso é bom para aquelas ocasiões em que o mercado se volta, mas pode ser um desastre quando a perda piorar. (Aprenda a superar esse grande obstáculo no Master Your Trading Mindtraps.)
A solução para o risco do comerciante é trabalhar em seus próprios hábitos e ser honesto o suficiente para reconhecer os momentos em que seu ego começa a tomar decisões corretas ou quando simplesmente não consegue gerenciar a atração instintiva de um mau hábito.
A melhor maneira de objetivar sua negociação é manter um diário de cada comércio, observando os motivos da entrada e saída e mantendo a pontuação da eficácia do seu sistema. Em outras palavras, quão confiante é que seu sistema fornece um método confiável ao empilhar as probabilidades a seu favor e, assim, proporcionar-lhe oportunidades de comércio mais rentáveis do que perdas potenciais.
O risco é inerente a todos os negócios que você toma, mas, enquanto você pode medir o risco, você pode gerenciá-lo. Basta não ignorar o fato de que o risco pode ser ampliado usando muita alavancagem em relação ao seu capital comercial, além de ser ampliado pela falta de liquidez no mercado. Com uma abordagem disciplinada e bons hábitos comerciais, assumir algum risco é a única maneira de gerar boas recompensas.
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